Сравнение SMBS с GNMA
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - SMBS tracks the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index while GNMA tracks the Barclays Capital GNMA Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 5.88% for GNMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.67%.
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам SMBS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.67% | 8.25% | -0.27% |
Correlation
The correlation between SMBS and GNMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SMBS and GNMA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
SMBS
GNMA
Сравнение SMBS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.26 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.20 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.25 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и GNMA
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -17.09% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.61% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.66% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и GNMA
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеют волатильность 1.54% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.14% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.29% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 6.61% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.13% | -0.28% |
Сравнение комиссий SMBS и GNMA
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и GNMA
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GNMA в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and GNMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.54%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs GNMA's -17.09%.
On 1-year performance, SMBS leads with 6.16% vs 5.88% for GNMA. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.16% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GNMA.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.23% for GNMA.
SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.15% for GNMA.
SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор