PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMB с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMB с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMB (VanEck Short Muni ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMB returned 1.55%/yr vs 13.59%/yr for NLR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMB charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SMB и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.55% против 13.59% соответственно.

SMB

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.87%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.55%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMB и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMB
VanEck Short Muni ETF		0.61%4.61%2.41%3.14%-4.50%0.12%3.30%4.54%1.86%1.16%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between SMB and NLR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short Muni ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SMB:
SMB с SUBSMB с VTESSMB с SMHSMB с ITBSMB с QQQSMB с VTEBSMB с HYD
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SMB vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMB
Ранг доходности на риск SMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMB c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.88

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.43

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.43

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

2.91

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMB vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.88

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SMB и NLR

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-65.05%

+52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-25.80%

+24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-30.48%

+28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-30.48%

+23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-34.35%

+21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-19.95%

+19.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-35.72%

+34.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

12.67%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и NLR

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

13.14%

-12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

32.76%

-31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

42.29%

-40.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

29.24%

-26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

24.02%

-19.76%

Сравнение комиссий SMB и NLR

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и NLR

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMB
VanEck Short Muni ETF		2.69%2.63%2.38%1.83%1.32%1.24%1.50%1.58%1.49%1.23%1.12%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SMB and NLR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to SMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 1.55% for SMB. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

SMB has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.41% for NLR.

SMB is categorized as Municipal Bonds, while NLR is Alternative Energy Equities. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.56% for NLR.

SMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMB и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор