Сравнение SMB с HODL
SMB (VanEck Short Muni ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMB returned 3.53% vs -39.68% for HODL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SMB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMB и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -28.75%.
SMB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.48%
HODL
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- -28.75%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMB и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.76% | 4.61% | 2.59% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -28.75% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SMB and HODL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMB vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMB
HODL
Сравнение SMB c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMB | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.77 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -1.30 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMB и HODL
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки HODL в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -51.96% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -51.96% | +50.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -50.35% | +50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -16.78% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 30.49% | -30.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и HODL
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.29%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 13.07% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 34.59% | -33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 44.11% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 49.89% | -47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 49.89% | -45.63% |
Сравнение комиссий SMB и HODL
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и HODL
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.69% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SMB and HODL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.07%) compared to SMB (0.29%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs HODL's -51.96%.
On 1-year performance, SMB leads with 3.53% vs -39.68% for HODL. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMB has performed better with a 3.53% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
SMB has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for HODL.
SMB is categorized as Municipal Bonds, while HODL is Cryptocurrency. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.25% for HODL.
SMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMB и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор