PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMB с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMB с HODL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMB (VanEck Short Muni ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMB returned 3.81% vs -38.56% for HODL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SMB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности SMB и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.

SMB

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.81%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.17%
10 лет*
1.51%

HODL

1 день
-2.79%
1 месяц
-18.34%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-29.73%
1 год
-38.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMB и HODL

2026 (YTD)20252024
SMB
VanEck Short Muni ETF		0.55%4.61%2.59%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-25.27%-6.42%99.75%

Correlation

The correlation between SMB and HODL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short Muni ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с SMB:
SMB с SUBSMB с VTESSMB с SMHSMB с ITBSMB с QQQSMB с VTEBSMB с HYD
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

SMB vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMB
Ранг доходности на риск SMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMB c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.89

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-1.23

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.86

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.79

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

-1.36

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMB vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.89

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMB и HODL

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-49.25%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-49.25%

+48.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-47.93%

+47.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-15.97%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

28.35%

-27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и HODL

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

9.43%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

34.37%

-33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

43.51%

-41.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

49.88%

-47.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

49.88%

-45.62%

Сравнение комиссий SMB и HODL

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и HODL

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMB
VanEck Short Muni ETF		2.70%2.63%2.38%1.83%1.32%1.24%1.50%1.58%1.49%1.23%1.12%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SMB and HODL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HODL has higher volatility (9.43%) compared to SMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs HODL's -49.25%.

On 1-year performance, SMB leads with 3.81% vs -38.56% for HODL. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMB has performed better with a 3.81% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.

SMB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for HODL.

SMB is categorized as Municipal Bonds, while HODL is Cryptocurrency. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.25% for HODL.

SMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMB и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор