PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

SMAX и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и PBFR

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFR

Сравнение комиссий SMAX и PBFR

И SMAX, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.

SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

SMAX vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.37

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.04

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.84

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

10.85

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между SMAX и PBFR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и PBFR

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и PBFR

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-8.50%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-6.15%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.17%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.68%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.04%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и PBFR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.46%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

3.48%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

8.18%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

7.13%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

7.13%

-3.33%