Сравнение SMAX с PBFR
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SMAX returned 9.17% vs 12.83% for PBFR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 8.01% | 1.02% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 10.44% | 2.12% |
Correlation
The correlation between SMAX and PBFR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between SMAX and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SMAX
PBFR
Сравнение SMAX c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.66 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.57 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.11 | 24.09 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.99 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.54 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и PBFR
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -8.50% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -2.82% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.63% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.53% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и PBFR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.38%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.64% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 3.34% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 4.33% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.89% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.89% | -3.22% |
Сравнение комиссий SMAX и PBFR
И SMAX, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и PBFR
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and PBFR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFR has higher volatility (0.64%) compared to SMAX (0.38%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 9.17% for SMAX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: iShares and PGIM.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор