Сравнение SMAX с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
SMAX и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и EAPR
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
SMAX vs. EAPR — Ранг доходности на риск
SMAX
EAPR
Сравнение SMAX c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.87 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.77 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.11 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 15.78 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.87 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.40 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и EAPR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и EAPR
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и EAPR
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -17.65% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -6.99% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -4.18% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.94% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и EAPR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.28% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 3.08% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 7.95% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 9.85% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 9.85% | -6.05% |