PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

EAPR и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и BJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с ZOCT
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий EAPR и BJUL

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BJUL в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

EAPR vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.20

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.80

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.72

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

9.31

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BJUL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между EAPR и BJUL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и BJUL

Ни EAPR, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и BJUL

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-24.03%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.03%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.55%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.67%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и BJUL

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 2.28%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.86%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

5.98%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

12.89%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

11.57%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

13.77%

-3.92%