PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

SMAX и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и BUFP

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий SMAX и BUFP

И SMAX, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

SMAX vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.25

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.89

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.73

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

9.93

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между SMAX и BUFP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и BUFP

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и BUFP

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-11.98%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-8.16%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.05%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-1.08%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.42%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и BUFP

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.45%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

5.01%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

11.12%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

9.78%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

9.78%

-5.98%