PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с VLTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с VLTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и VLTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.92%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.57% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

VLTCX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX
Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VBILXVLTCX с VICSXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUBFXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX

Сравнение комиссий SMARX и VLTCX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VLTCX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXVLTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.42

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.62

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.80

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

1.87

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. VLTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXVLTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMARX и VLTCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и VLTCX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VLTCX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.13%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и VLTCX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и VLTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXVLTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-34.56%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-5.29%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-34.56%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-34.56%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-15.61%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.97%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.28%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и VLTCX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXVLTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.50%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

5.27%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

8.94%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

11.87%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

10.60%

-6.23%