PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с VLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.58% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с CBFSXSMARX с GSGDXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий SMARX и VLCIX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VLCIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.42

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.62

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.81

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

1.88

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMARX и VLCIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и VLCIX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и VLCIX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-34.56%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-5.26%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-34.56%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-34.56%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-15.57%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.97%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.26%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и VLCIX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.49%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

5.24%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

8.92%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

11.88%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

10.60%

-6.23%