PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с PTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-2.76%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 3.35% против 9.22% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

PTY

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-6.45%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Сравнение комиссий SMARX и PTY

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.40

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.38

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.40

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

-0.95

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.40

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между SMARX и PTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и PTY

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PTY в 11.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.69%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и PTY

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и PTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-60.86%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-15.44%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-41.38%

+25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-46.55%

+30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-11.75%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.59%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

6.51%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и PTY

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.69%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.94%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

16.39%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

17.73%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

21.21%

-16.84%