Сравнение SMARX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.46% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и ECAT
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
SMARX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
SMARX
ECAT
Сравнение SMARX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.78 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.73 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 2.69 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и ECAT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и ECAT
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и ECAT
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -32.23% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -12.90% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -8.44% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -9.40% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.53% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и ECAT
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.50% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 10.60% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 17.10% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 16.98% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 16.98% | -12.61% |