PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMARX с CFICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) and CFICX (Calvert Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SMARX returned 2.99%/yr vs 2.98%/yr for CFICX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMARX charges 0.00%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.

Доходность

Сравнение доходности SMARX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMARX имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции CFICX немного отстают с 2.98%.

SMARX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.99%

CFICX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.52%
3 года*
6.03%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMARX и CFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		0.48%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
CFICX
Calvert Income Fund		0.32%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%

Correlation

The correlation between SMARX and CFICX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г.

0.68

Over the past year, SMARX and CFICX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с BFCAXSMARX с FIIFXSMARX с FCSPXSMARX с CBFSXSMARX с ISHIXSMARX с GSGDXSMARX с IDMIX
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX

Доходность на риск

SMARX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXCFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.53

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

6.62

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SMARX и CFICX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и CFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMARXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-21.28%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.08%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-6.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-21.28%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-21.28%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.34%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.46%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и CFICX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.31%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMARXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.80%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.70%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

5.64%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.22%

-0.83%

Сравнение комиссий SMARX и CFICX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и CFICX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью CFICX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.76%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.78%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMARX and CFICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFICX has higher volatility (1.47%) compared to SMARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMARX dropped -47.07% vs CFICX's -21.28%.

CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMARX и CFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор