Сравнение CBFSX с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -1.27% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | -0.69% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Разные валюты инструментов
CBFSX торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.25% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
CSH2.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и CSH2.L
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Доходность на риск
CBFSX vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
CBFSX
CSH2.L
Сравнение CBFSX c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 3.74 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и CSH2.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и CSH2.L
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и CSH2.L
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -0.37% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -0.16% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -0.29% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -0.37% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | 0.00% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | 0.00% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.03% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и CSH2.L
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.85%, в то время как у Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.51% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 4.79% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 7.41% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 8.56% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 9.38% | -3.39% |