PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBFSX с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFSX и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
-1.27%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
-0.69%12.57%3.85%10.24%-9.32%-0.78%3.37%4.86%-5.00%9.98%
Разные валюты инструментов

CBFSX торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.25% соответственно.


CBFSX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.00%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.93%

CSH2.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.74%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.54%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Corporate Bond Fund

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий CBFSX и CSH2.L

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.


Доходность на риск

CBFSX vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBFSXCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

3.74

+1.01

CBFSX vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSH2.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBFSXCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.04

+0.48

Корреляция

Корреляция между CBFSX и CSH2.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и CSH2.L

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
4.59%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и CSH2.L

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CBFSXCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-0.37%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-0.16%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-0.29%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-0.37%

-22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

0.00%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

0.00%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.03%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и CSH2.L

Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.85%, в то время как у Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBFSXCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.51%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

4.79%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

7.41%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

8.56%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

9.38%

-3.39%