PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SLYV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.23% соответственно.

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SLYV и XLE

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SLYV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

4.23

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между SLYV и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и XLE

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и XLE

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-71.26%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-18.79%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-26.04%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-66.81%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.74%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-18.05%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

7.15%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.40%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.45%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.46%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

25.21%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

26.09%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

29.50%

-5.53%