PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с VTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.11%/yr vs 14.48%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.48% соответственно.

SLYV

1 день
-0.68%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
12.29%
С начала года
20.42%
1 год
35.03%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.11%

VTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.78%
С начала года
9.90%
1 год
19.88%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		20.42%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SLYV and VTI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.82

The correlation between SLYV and VTI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLYV и VTI

Секторы
SLYV
VTI

Финансовые услуги

21.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.4%

Промышленность

12.4%
10.2%

Технологии

12.2%
36.1%

Недвижимость

8.1%
2.3%

Здравоохранение

7.8%
9.7%

Энергетика

7.5%
3.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

SLYV
21.2%
VTI
11.8%

Потребительский циклический сектор

SLYV
14.3%
VTI
9.4%

Промышленность

SLYV
12.4%
VTI
10.2%

Технологии

SLYV
12.2%
VTI
36.1%

Недвижимость

SLYV
8.1%
VTI
2.3%

Здравоохранение

SLYV
7.8%
VTI
9.7%

Энергетика

SLYV
7.5%
VTI
3.2%

Сырьевые материалы

SLYV
5.8%
VTI
1.9%

Потребительский защитный сектор

SLYV
5.0%
VTI
4.3%

Коммуникационные услуги

SLYV
3.8%
VTI
9.1%

Коммунальные услуги

SLYV
1.8%
VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SLYV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.55

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.16

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.24

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

9.77

+2.75

SLYV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и VTI

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-55.45%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.92%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-19.30%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.36%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-35.00%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.89%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.99%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.04%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и VTI

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.23%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.18%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

12.88%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

17.49%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

18.29%

+5.61%

Сравнение комиссий SLYV и VTI

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и VTI

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTI в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and VTI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (3.74%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.48% vs 10.11% for SLYV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.48% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.06% for VTI.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.03% for VTI.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор