PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLYV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%4.89%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.


SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий SLYV и SMIG

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

SLYV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYVSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.26

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.49

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.43

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

1.38

+4.26

SLYV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLYVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.26

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между SLYV и SMIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SMIG

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SMIG

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SLYVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-19.65%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.92%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.76%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.72%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.69%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SMIG

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SLYVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.01%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.34%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

15.98%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

16.32%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

16.32%

+7.65%