PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с QVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. SLYV is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.65%/yr vs 12.20%/yr for QVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.20% соответственно.

SLYV

1 день
1.09%
1 месяц
7.91%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
41.92%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.65%

QVAL

1 день
0.87%
1 месяц
7.82%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.96%
1 год
32.03%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		19.47%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		16.97%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between SLYV and QVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between SLYV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и QVAL

Секторы
SLYV
QVAL

Финансовые услуги

19.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%
23.8%

Технологии

13.4%
8.3%

Промышленность

11.6%
14.1%

Недвижимость

8.6%
2.0%

Здравоохранение

7.3%
13.9%

Энергетика

7.0%
16.1%

Сырьевые материалы

6.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Финансовые услуги

SLYV
19.5%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.4%
QVAL
23.8%

Технологии

SLYV
13.4%
QVAL
8.3%

Промышленность

SLYV
11.6%
QVAL
14.1%

Недвижимость

SLYV
8.6%
QVAL
2.0%

Здравоохранение

SLYV
7.3%
QVAL
13.9%

Энергетика

SLYV
7.0%
QVAL
16.1%

Сырьевые материалы

SLYV
6.9%
QVAL
6.0%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
QVAL
6.0%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
QVAL
9.8%

Коммунальные услуги

SLYV
2.1%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

SLYV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.32

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.19

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

14.67

-0.72

SLYV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и QVAL

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-51.49%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.04%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-21.41%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-27.17%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-51.49%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-7.78%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и QVAL

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.09%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.09%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.57%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.64%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

22.79%

+1.17%

Сравнение комиссий SLYV и QVAL

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и QVAL

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QVAL в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.13%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.75%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and QVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.81%) compared to QVAL (4.09%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 12.20% vs 10.65% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 12.20% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

SLYV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.13% for QVAL.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор