Сравнение SLYV с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
SLYV и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 5.11% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и OMFS
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
SLYV vs. OMFS — Ранг доходности на риск
SLYV
OMFS
Сравнение SLYV c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.80 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 6.67 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и OMFS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и OMFS
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и OMFS
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -42.50% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.23% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -29.22% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.39% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.68% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и OMFS
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.43%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.48% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.57% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 21.35% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 21.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.45% | -0.48% |