Сравнение SLYV с INSP
SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SLYV returned 5.66%/yr vs -24.51%/yr for INSP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и INSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -56.15%.
SLYV
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.18%
INSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -26.26%
- С начала года
- -56.15%
- 6 месяцев
- -69.99%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -49.27%
- 5 лет*
- -24.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLYV и INSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 15.25% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.73% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -56.15% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
Correlation
The correlation between SLYV and INSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLYV vs. INSP — Ранг доходности на риск
SLYV
INSP
Сравнение SLYV c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | INSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.77 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.98 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -1.58 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.95 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.41 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и INSP
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и INSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLYV | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -87.72% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -72.19% | +62.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.68% | -87.72% | +59.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -87.72% | +59.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -87.60% | +86.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -27.58% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 44.74% | -41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и INSP
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 4.42%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLYV | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 18.19% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 48.31% | -36.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 74.63% | -56.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 60.37% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 60.61% | -36.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и INSP
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.82% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
SLYV and INSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (18.19%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs INSP's -87.72%.
SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLYV и INSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор