PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с INSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с INSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).

SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLYV и INSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и INSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.44%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.73%
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		-44.07%-50.25%-8.87%-19.24%9.48%22.31%153.46%75.64%69.14%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -44.07%.

SLYV

1 день
2.14%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.85%
1 год
23.27%
3 года*
9.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.46%

INSP

1 день
2.32%
1 месяц
-20.04%
С начала года
-44.07%
6 месяцев
-30.49%
1 год
-67.62%
3 года*
-39.60%
5 лет*
-24.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Inspire Medical Systems, Inc.

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с INSP:
INSP с RMDINSP с TCMDINSP с ^SP500TRINSP с INMDINSP с LLYINSP с VIIIXINSP с BMY

Доходность на риск

SLYV vs. INSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INSP
Ранг доходности на риск INSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c INSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVINSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.92

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-1.54

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.78

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.97

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

-1.62

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. INSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа INSP равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и INSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVINSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.92

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.41

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.29

Корреляция

Корреляция между SLYV и INSP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и INSP

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.01%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и INSP

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки INSP в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и INSP.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYVINSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-84.63%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-69.03%

+53.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-84.63%

+55.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-84.18%

+78.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-26.31%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

41.42%

-37.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и INSP

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.43%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYVINSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

10.32%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

56.05%

-42.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

73.43%

-49.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

60.27%

-38.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

60.64%

-36.67%