PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с INSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с INSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SLYV returned 6.20%/yr vs -26.62%/yr for INSP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и INSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -54.73%.

SLYV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.89%
1 год
37.37%
3 года*
15.39%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.61%

INSP

1 день
0.97%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-54.73%
6 месяцев
-56.04%
1 год
-67.88%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-26.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и INSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		17.46%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-13.36%
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		-54.73%-50.25%-8.87%-19.24%9.48%22.31%153.46%75.64%72.52%

Correlation

The correlation between SLYV and INSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Inspire Medical Systems, Inc.

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с INSP:
INSP с RMDINSP с TCMDINSP с INMDINSP с ^SP500TRINSP с LLYINSP с VIIIXINSP с BMY

Доходность на риск

SLYV vs. INSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INSP
Ранг доходности на риск INSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c INSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVINSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.91

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-1.48

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.79

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.94

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

-1.43

+14.73

SLYV vs. INSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа INSP равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и INSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и INSP

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и INSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVINSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-87.72%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-72.19%

+62.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-87.72%

+59.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-87.72%

+59.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-87.20%

+85.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-27.94%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

47.52%

-44.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и INSP

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 4.76%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVINSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

10.68%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

41.96%

-30.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

74.79%

-56.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

60.32%

-38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

60.47%

-36.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и INSP

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.87%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and INSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSP has higher volatility (10.68%) compared to SLYV (4.76%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs INSP's -87.72%.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и INSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор