PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с IJS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.65%/yr vs 10.54%/yr for IJS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность 19.47%, а IJS немного ниже – 19.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции IJS немного отстают с 10.54%.

SLYV

1 день
1.09%
1 месяц
7.91%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
41.92%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.65%

IJS

1 день
1.07%
1 месяц
7.82%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.46%
1 год
41.83%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		19.47%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		19.33%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between SLYV and IJS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.93

The correlation between SLYV and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и IJS

Секторы
SLYV
IJS

Финансовые услуги

19.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
15.4%

Технологии

13.4%
13.4%

Промышленность

11.6%
11.6%

Недвижимость

8.6%
8.6%

Здравоохранение

7.3%
7.3%

Энергетика

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

SLYV
19.5%
IJS
19.4%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.4%
IJS
15.4%

Технологии

SLYV
13.4%
IJS
13.4%

Промышленность

SLYV
11.6%
IJS
11.6%

Недвижимость

SLYV
8.6%
IJS
8.6%

Здравоохранение

SLYV
7.3%
IJS
7.3%

Энергетика

SLYV
7.0%
IJS
7.0%

Сырьевые материалы

SLYV
6.9%
IJS
6.9%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
IJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
IJS
3.9%

Коммунальные услуги

SLYV
2.1%
IJS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV

Доходность на риск

SLYV vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.02

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.22

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

13.93

+0.03

SLYV vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IJS

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-60.11%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.28%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-28.65%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-28.65%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-47.68%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.88%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IJS

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.81% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.88%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.65%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.38%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.99%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

23.60%

+0.36%

Сравнение комиссий SLYV и IJS

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IJS

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IJS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.25%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.75%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SLYV and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.88%) compared to SLYV (4.81%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.65% vs 10.54% for IJS. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.65% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

SLYV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.25% for IJS.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.25% for IJS.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор