PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.14%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции IEMG немного отстают с 9.88%.

SLYV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.97%
1 год
36.39%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.14%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.60%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SLYV and IEMG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.57

The correlation between SLYV and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и IEMG

Секторы
SLYV
IEMG

Финансовые услуги

19.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.5%

Промышленность

11.6%
9.0%

Технологии

11.3%
35.0%

Недвижимость

8.7%
1.7%

Энергетика

7.6%
3.8%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Сырьевые материалы

7.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
IEMG
9.5%

Промышленность

SLYV
11.6%
IEMG
9.0%

Технологии

SLYV
11.3%
IEMG
35.0%

Недвижимость

SLYV
8.7%
IEMG
1.7%

Энергетика

SLYV
7.6%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
IEMG
3.7%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
IEMG
6.4%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SLYV vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.99

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.58

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.10

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

11.68

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IEMG

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-38.71%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-13.21%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-17.21%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-35.75%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-38.71%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-7.00%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-12.97%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IEMG

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 4.72%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

10.33%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

18.35%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

20.62%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.62%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

20.14%

+3.83%

Сравнение комиссий SLYV и IEMG

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IEMG

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.81%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and IEMG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to SLYV (4.72%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.14% vs 9.88% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.14% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.81% for SLYV.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.09% for IEMG.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор