PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLYV с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLYV и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и GWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции SLYV превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.61% соответственно.


SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Сравнение комиссий SLYV и GWX

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.


Доходность на риск

SLYV vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYVGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.30

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.02

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.26

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

13.14

-7.49

SLYV vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GWX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLYVGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.30

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между SLYV и GWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и GWX

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GWX в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и GWX

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и GWX.


Загрузка...

Показатели просадок


SLYVGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-63.25%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.91%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-34.58%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-45.27%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.24%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-14.85%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.96%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и GWX

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SLYVGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.43%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.83%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

16.86%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

16.56%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

17.25%

+6.72%