Сравнение SLYV с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
SLYV и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции SLYV превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.61% соответственно.
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и GWX
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
SLYV vs. GWX — Ранг доходности на риск
SLYV
GWX
Сравнение SLYV c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.30 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.02 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.26 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.14 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.30 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и GWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и GWX
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и GWX
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -63.25% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -11.91% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -34.58% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -45.27% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.24% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -14.85% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.96% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и GWX
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.43% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.83% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 16.86% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.56% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 17.25% | +6.72% |