PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с FDLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLYV returned 5.66%/yr vs 10.12%/yr for FDLO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 5.00%.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between SLYV and FDLO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between SLYV and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и FDLO

Секторы
SLYV
FDLO

Финансовые услуги

19.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.2%

Промышленность

11.6%
9.1%

Технологии

11.3%
33.1%

Недвижимость

8.7%
2.3%

Энергетика

7.6%
3.4%

Здравоохранение

7.5%
9.5%

Сырьевые материалы

7.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
FDLO
12.5%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
FDLO
10.2%

Промышленность

SLYV
11.6%
FDLO
9.1%

Технологии

SLYV
11.3%
FDLO
33.1%

Недвижимость

SLYV
8.7%
FDLO
2.3%

Энергетика

SLYV
7.6%
FDLO
3.4%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
FDLO
9.5%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
FDLO
1.7%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
FDLO
10.8%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
FDLO
4.7%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
FDLO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

SLYV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.74

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.48

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.13

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

9.30

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SLYV и FDLO

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-34.35%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.13%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-13.68%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-19.23%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.91%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.38%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.63%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и FDLO

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.91%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

6.41%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

8.75%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

13.07%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

15.50%

+8.46%

Сравнение комиссий SLYV и FDLO

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и FDLO

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

SLYV and FDLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.12% vs 5.66% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.12% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.36% for FDLO.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.29% for FDLO.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор