PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с BSVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SLYV is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, SLYV returned 15.39%/yr vs 19.92%/yr for BSVO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 22.35%.

SLYV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.89%
1 год
37.37%
3 года*
15.39%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.61%

BSVO

1 день
0.72%
1 месяц
3.29%
С начала года
22.35%
6 месяцев
20.39%
1 год
44.28%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		17.46%6.54%7.28%11.56%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		22.35%9.21%4.68%21.95%

Correlation

The correlation between SLYV and BSVO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between SLYV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и BSVO

Секторы
SLYV
BSVO

Финансовые услуги

19.5%
33.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
15.1%

Технологии

13.4%
5.7%

Промышленность

11.6%
13.2%

Недвижимость

8.6%
0.6%

Здравоохранение

7.3%
3.4%

Энергетика

7.0%
14.2%

Сырьевые материалы

6.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

SLYV
19.5%
BSVO
33.1%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.4%
BSVO
15.1%

Технологии

SLYV
13.4%
BSVO
5.7%

Промышленность

SLYV
11.6%
BSVO
13.2%

Недвижимость

SLYV
8.6%
BSVO
0.6%

Здравоохранение

SLYV
7.3%
BSVO
3.4%

Энергетика

SLYV
7.0%
BSVO
14.2%

Сырьевые материалы

SLYV
6.9%
BSVO
6.0%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
BSVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
BSVO
4.7%

Коммунальные услуги

SLYV
2.1%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Доходность на риск

SLYV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.35

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.30

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

5.35

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

15.22

-1.92

SLYV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и BSVO

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-28.67%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.31%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-28.67%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.55%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-5.65%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и BSVO

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 4.76% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.19%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.98%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

21.65%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

21.65%

+2.29%

Сравнение комиссий SLYV и BSVO

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и BSVO

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BSVO в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.24%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.87%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SLYV and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.98%) compared to SLYV (4.76%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.92% vs 15.39% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.92% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

SLYV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.24% for BSVO.

They also come from different issuers: State Street and Bridgeway. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор