Сравнение SLYV с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
SLYV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SLYV и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 20.01% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYV показывает доходность 4.57%, а BSMC немного ниже – 4.40%.
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и BSMC
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
SLYV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
SLYV
BSMC
Сравнение SLYV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.92 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.85 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и BSMC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и BSMC
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и BSMC
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -19.15% | -42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.60% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.19% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -2.70% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.07% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и BSMC
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.40% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.58% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.46% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 19.31% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.27% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 16.27% | +7.70% |