PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SLYV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLYV returned 14.08%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-12.37%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between SLYV and AVSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between SLYV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и AVSC

Секторы
SLYV
AVSC

Финансовые услуги

19.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

15.9%
14.9%

Промышленность

11.6%
13.0%

Технологии

11.3%
12.6%

Недвижимость

8.7%
0.9%

Энергетика

7.6%
9.5%

Здравоохранение

7.5%
11.5%

Сырьевые материалы

7.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
AVSC
14.9%

Промышленность

SLYV
11.6%
AVSC
13.0%

Технологии

SLYV
11.3%
AVSC
12.6%

Недвижимость

SLYV
8.7%
AVSC
0.9%

Энергетика

SLYV
7.6%
AVSC
9.5%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
AVSC
11.5%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
AVSC
5.5%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
AVSC
3.0%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
AVSC
4.8%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SLYV vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.09

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.93

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

15.33

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SLYV и AVSC

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-28.40%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.89%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-28.40%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.32%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.37%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.54%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и AVSC

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.42% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.71%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.10%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.34%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

22.34%

+1.62%

Сравнение комиссий SLYV и AVSC

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и AVSC

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SLYV and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 14.08% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.92% for AVSC.

SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор