PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYG с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SLYG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.23% соответственно.

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с VIOGSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SLYG и XLE

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SLYG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.18

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.56

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.23

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между SLYG и XLE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и XLE

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и XLE

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-71.26%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-18.79%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-26.04%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-66.81%

+24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.74%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-18.05%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.15%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и XLE

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.45%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

14.46%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

25.21%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

26.09%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

29.50%

-6.79%