PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 3.26%/yr for WTMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 10.83% против 3.26% соответственно.

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between SLYG and WTMF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2011 г.

0.13

Over the past year, SLYG and WTMF have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SLYG и WTMF

Секторы
SLYG
WTMF

Технологии

20.1%
17.0%

Промышленность

19.5%
17.7%

Здравоохранение

14.4%
16.5%

Финансовые услуги

13.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.4%

Недвижимость

6.4%
6.1%

Энергетика

5.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Технологии

SLYG
20.1%
WTMF
17.0%

Промышленность

SLYG
19.5%
WTMF
17.7%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
WTMF
16.5%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
WTMF
15.8%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
WTMF
8.4%

Недвижимость

SLYG
6.4%
WTMF
6.1%

Энергетика

SLYG
5.1%
WTMF
6.1%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
WTMF
2.4%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
WTMF
2.4%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
WTMF
4.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
WTMF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

SLYG vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.62

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.60

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.61

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

25.08

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.62

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SLYG и WTMF

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-30.79%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-4.04%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-9.93%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-13.21%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-15.99%

-25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.13%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-17.71%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.90%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и WTMF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.61%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

6.84%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

8.63%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

9.46%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

8.07%

+14.67%

Сравнение комиссий SLYG и WTMF

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и WTMF

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and WTMF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (4.59%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs WTMF's -30.79%.

On 10-year performance, SLYG leads with 10.83% vs 3.26% for WTMF. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 10.83% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.71% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while WTMF is Hedge Fund. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор