PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.33%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.33% против 10.72% соответственно.

SLYG

1 день
0.82%
1 месяц
5.34%
С начала года
20.04%
6 месяцев
16.26%
1 год
29.84%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.33%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		20.04%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SLYG and VEA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.73

The correlation between SLYG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и VEA

Секторы
SLYG
VEA

Технологии

20.5%
13.8%

Промышленность

19.2%
19.2%

Здравоохранение

14.3%
8.2%

Финансовые услуги

13.6%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.5%

Недвижимость

6.2%
2.7%

Энергетика

4.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.6%

Сырьевые материалы

2.7%
7.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Технологии

SLYG
20.5%
VEA
13.8%

Промышленность

SLYG
19.2%
VEA
19.2%

Здравоохранение

SLYG
14.3%
VEA
8.2%

Финансовые услуги

SLYG
13.6%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.7%
VEA
7.5%

Недвижимость

SLYG
6.2%
VEA
2.7%

Энергетика

SLYG
4.9%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

SLYG
3.0%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.9%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

SLYG
2.7%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SLYG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.50

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.58

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

9.92

+1.68

SLYG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VEA

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-60.68%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.63%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-13.45%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-29.71%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-35.73%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-13.28%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VEA

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.84%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.38%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

16.58%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.72%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.40%

+5.36%

Сравнение комиссий SLYG и VEA

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VEA

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.68%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and VEA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to SLYG (5.57%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, SLYG leads with 11.33% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 11.33% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.68% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор