PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYG с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SLYG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.00% против 16.95% соответственно.

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с VIOGSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SLYG и SCHG

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SLYG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.71

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Корреляция

Корреляция между SLYG и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и SCHG

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и SCHG

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-34.59%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-16.41%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-34.59%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-34.59%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-12.51%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-5.22%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.84%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и SCHG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.77%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.54%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.45%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

22.31%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

21.51%

+1.20%