PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYG с PRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).

SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SLYG и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYG и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.28% соответственно.

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с VIOGSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr

Сравнение комиссий SLYG и PRDSX

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Доходность на риск

SLYG vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGPRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.15

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.79

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.02

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.71

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между SLYG и PRDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и PRDSX

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и PRDSX

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и PRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYGPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-58.95%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.24%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-33.17%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-37.61%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-8.30%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-14.23%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.46%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и PRDSX

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 7.20%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYGPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

8.74%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

15.77%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

23.62%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.44%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

21.50%

+1.21%