PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from State Street - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while MDY tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 11.04%/yr for MDY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции MDY немного впереди с 11.04%.

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between SLYG and MDY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.90

The correlation between SLYG and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и MDY

Секторы
SLYG
MDY

Технологии

20.1%
15.4%

Промышленность

19.5%
25.1%

Здравоохранение

14.4%
8.7%

Финансовые услуги

13.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.8%

Недвижимость

6.4%
7.7%

Энергетика

5.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.8%

Сырьевые материалы

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Технологии

SLYG
20.1%
MDY
15.4%

Промышленность

SLYG
19.5%
MDY
25.1%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
MDY
8.7%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
MDY
13.9%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
MDY
10.8%

Недвижимость

SLYG
6.4%
MDY
7.7%

Энергетика

SLYG
5.1%
MDY
5.6%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
MDY
1.0%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
MDY
3.8%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
MDY
4.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
MDY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

SLYG vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.85

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.38

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SLYG и MDY

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-55.33%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.82%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-24.03%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-24.03%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-42.22%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.09%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-7.03%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.42%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и MDY

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.33%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.28%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.48%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

19.77%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

21.19%

+1.55%

Сравнение комиссий SLYG и MDY

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и MDY

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SLYG and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.59%) compared to MDY (4.33%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.04% vs 10.83% for SLYG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.04% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.71% for SLYG.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор