Сравнение SLYG с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SLYG и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYG и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 3.73% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 19.48% | 20.97% | -4.20% | 14.62% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.57% соответственно.
SLYG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.00%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и IJH
SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLYG vs. IJH — Ранг доходности на риск
SLYG
IJH
Сравнение SLYG c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYG | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.56 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYG | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SLYG и IJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и IJH
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.79% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и IJH
Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYG | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -55.07% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -14.16% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -24.10% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -42.18% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.34% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -7.61% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.29% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и IJH
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYG | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.40% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 11.93% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 21.08% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.74% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.16% | +1.55% |