PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с DWAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.70%/yr vs 13.88%/yr for DWAS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.88% соответственно.

SLYG

1 день
-0.45%
1 месяц
5.52%
С начала года
21.33%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.70%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.23%
10 лет*
11.70%

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		21.33%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between SLYG and DWAS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.89

The correlation between SLYG and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и DWAS

Секторы
SLYG
DWAS

Технологии

19.9%
20.9%

Промышленность

18.9%
18.0%

Здравоохранение

15.1%
25.9%

Финансовые услуги

13.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.9%

Недвижимость

6.3%
1.2%

Энергетика

4.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

1.8%
0.3%

Технологии

SLYG
19.9%
DWAS
20.9%

Промышленность

SLYG
18.9%
DWAS
18.0%

Здравоохранение

SLYG
15.1%
DWAS
25.9%

Финансовые услуги

SLYG
13.6%
DWAS
13.3%

Потребительский циклический сектор

SLYG
11.0%
DWAS
5.9%

Недвижимость

SLYG
6.3%
DWAS
1.2%

Энергетика

SLYG
4.6%
DWAS
6.5%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.0%
DWAS
3.0%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.9%
DWAS
1.1%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
DWAS
3.9%

Коммунальные услуги

SLYG
1.8%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

SLYG vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.89

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.55

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.51

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

14.54

-2.22

SLYG vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и DWAS

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-46.16%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.02%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-33.83%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-33.83%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-46.16%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.80%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-10.27%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.10%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и DWAS

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 5.27%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.88%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

18.12%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

23.99%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

25.86%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

26.69%

-3.95%

Сравнение комиссий SLYG и DWAS

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и DWAS

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.67%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and DWAS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.88%) compared to SLYG (5.27%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.88% vs 11.70% for SLYG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.88% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

SLYG has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for DWAS.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор