PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.33%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.52% соответственно.

SLYG

1 день
0.82%
1 месяц
5.34%
С начала года
20.04%
6 месяцев
16.26%
1 год
29.84%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.33%

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		20.04%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SLYG and DGRO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.80

The correlation between SLYG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и DGRO

Секторы
SLYG
DGRO

Технологии

20.5%
19.4%

Промышленность

19.2%
10.8%

Здравоохранение

14.3%
16.4%

Финансовые услуги

13.6%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.5%

Коммунальные услуги

1.9%
6.9%

Технологии

SLYG
20.5%
DGRO
19.4%

Промышленность

SLYG
19.2%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

SLYG
14.3%
DGRO
16.4%

Финансовые услуги

SLYG
13.6%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.7%
DGRO
5.7%

Недвижимость

SLYG
6.2%
DGRO

-

Энергетика

SLYG
4.9%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

SLYG
3.0%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.9%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

SLYG
2.7%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SLYG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.34

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.40

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.36

-1.77

SLYG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и DGRO

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-35.10%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.47%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-14.03%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-19.31%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-35.10%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.44%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.68%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и DGRO

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.64%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

6.96%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

9.59%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

13.83%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

16.62%

+6.14%

Сравнение комиссий SLYG и DGRO

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и DGRO

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.68%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and DGRO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (5.57%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 11.33% for SLYG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.68% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор