PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SLX returned 77.34% vs 32.60% for BRAZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLX charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности SLX и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%16.14%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between SLX and BRAZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.54

The correlation between SLX and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и BRAZ

Секторы
SLX
BRAZ

Сырьевые материалы

95.0%
13.4%

Энергетика

3.5%
18.3%

Промышленность

1.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Финансовые услуги

-

38.2%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

10.1%

Сырьевые материалы

SLX
95.0%
BRAZ
13.4%

Энергетика

SLX
3.5%
BRAZ
18.3%

Промышленность

SLX
1.4%
BRAZ
6.7%

Коммуникационные услуги

SLX

-

BRAZ

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

BRAZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

SLX

-

BRAZ
1.5%

Финансовые услуги

SLX

-

BRAZ
38.2%

Здравоохранение

SLX

-

BRAZ
2.3%

Недвижимость

SLX

-

BRAZ
2.8%

Технологии

SLX

-

BRAZ
0.9%

Коммунальные услуги

SLX

-

BRAZ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

SLX vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.36

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.85

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.06

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

6.33

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.36

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SLX и BRAZ

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-31.02%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-15.91%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-15.91%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-11.25%

-27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.17%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и BRAZ

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

6.95%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

20.04%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

24.14%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

23.58%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

23.58%

+7.44%

Сравнение комиссий SLX и BRAZ

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и BRAZ

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and BRAZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (7.87%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, SLX leads with 77.34% vs 32.60% for BRAZ. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLX has performed better with a 77.34% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.17% for SLX.

SLX is categorized as Materials, while BRAZ is Latin America Equities. SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.75% for BRAZ.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор