Сравнение SLVO с IGLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVO показывает доходность 7.50%, а IGLD немного ниже – 7.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLVO и IGLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, что больше доходности IGLD в 13.93%

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и IGLD.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.