Сравнение SLVAX с UPDDX
SLVAX (Columbia Select Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SLVAX charges 0.80%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVAX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.02%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 0.88% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between SLVAX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SLVAX
UPDDX
Сравнение SLVAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 15.08 | -14.66 |
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и UPDDX
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -1.24% | -58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.24% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -0.39% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 26.35% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 26.35% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 26.35% | -7.67% |
Сравнение комиссий SLVAX и UPDDX
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и UPDDX
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 7.60% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVAX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLVAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор