PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.53% соответственно.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с CBALXSLVAX с AVERX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий SLVAX и VIHAX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SLVAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.39

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.04

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.24

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

13.18

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между SLVAX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и VIHAX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и VIHAX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-38.80%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.53%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-23.92%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-38.80%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.60%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.09%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.58%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.13%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

14.31%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.69%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.92%

+2.77%