- ISIN
- US19766H6190
- CUSIP
- 19766H619
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 25 апр. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции SLVAX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) показал доход в 13.40% с начала года и 36.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLVAX составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Select Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SLVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 4.85% | -6.67% | 6.29% | 2.70% | 1.27% | 13.40% | ||||||
| 2025 | 3.97% | 0.06% | -1.14% | -3.15% | 5.23% | 3.99% | -0.42% | 5.28% | 2.36% | 1.74% | 3.28% | 3.82% | 27.60% |
| 2024 | -0.53% | 2.22% | 6.65% | -2.89% | 4.61% | -1.32% | 3.92% | 1.08% | 1.16% | -1.37% | 5.01% | -5.94% | 12.53% |
| 2023 | 4.53% | -3.44% | -2.39% | 0.27% | -4.08% | 7.40% | 3.27% | -4.34% | -3.84% | -2.43% | 6.05% | 5.52% | 5.56% |
| 2022 | 0.20% | 1.83% | 1.09% | -5.62% | 2.42% | -10.32% | 5.13% | -1.53% | -7.18% | 11.51% | 7.69% | -4.14% | -1.09% |
| 2021 | 1.09% | 6.95% | 6.17% | 3.88% | 4.22% | -2.61% | -1.35% | 0.46% | -2.90% | 5.90% | -3.29% | 5.91% | 26.34% |
Метрики бенчмарка
Columbia Select Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 1.00, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 101.72% of S&P 500 Index gains but only 96.58% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.72%
- Участие в снижении
- 96.58%
Комиссия
Комиссия SLVAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLVAX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.93 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | 13.52 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $1.14 | $1.09 | $0.41 | $1.81 | $1.93 | $1.81 | $1.06 | $1.01 | $1.65 | $0.92 |
Дивидендный доход | 7.53% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Select Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.01%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 761 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.01%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 8d | 4y 7moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.12%окт. 2002 г. | 1y 7mo | 2y 4mo | 3y 12moмарт 2001 г. - март 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -41.50%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.85%март 2000 г. | 9mo 28d | 7mo 2d | 1y 4moмай 1999 г. - окт. 2000 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.86%окт. 1998 г. | 3mo 1d | 6mo 10d | 9mo 11dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| SLVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -56.78% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | -18.90% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -25.43% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -33.92% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.72% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLVAX
Добавьте Columbia Select Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLVAX