Сравнение SLVAX с DFAC
SLVAX (Columbia Select Large Cap Value Fund) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both funds - SLVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 5 years, SLVAX returned 12.79%/yr vs 11.69%/yr for DFAC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SLVAX charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и DFAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVAX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 10.46%.
SLVAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.21%
DFAC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVAX и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 13.40% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 1.85% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 10.46% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.55% |
Correlation
The correlation between SLVAX and DFAC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between SLVAX and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVAX vs. DFAC — Ранг доходности на риск
SLVAX
DFAC
Сравнение SLVAX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVAX | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.07 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 13.40 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и DFAC
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и DFAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVAX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -23.12% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.49% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | -20.02% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -23.12% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.07% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -5.40% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.94% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и DFAC
Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 4.14%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVAX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.56% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.73% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 12.64% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.15% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.14% | +1.56% |
Сравнение комиссий SLVAX и DFAC
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и DFAC
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности DFAC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.92% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 7.53% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
SLVAX and DFAC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAC has higher volatility (4.56%) compared to SLVAX (4.14%). In terms of maximum drawdown, SLVAX dropped -60.01% vs DFAC's -23.12%.
SLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVAX и DFAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор