PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVAX с DFAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVAX (Columbia Select Large Cap Value Fund) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both funds - SLVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, SLVAX returned 20.73%/yr vs 20.56%/yr for DFAC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SLVAX charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 11.90%.

SLVAX

1 день
0.73%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.40%
6 месяцев
16.89%
1 год
36.86%
3 года*
20.73%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.13%

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVAX и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		13.40%27.60%12.53%5.56%-1.09%2.62%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Correlation

The correlation between SLVAX and DFAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between SLVAX and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с VIGAXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с AVERX
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

SLVAX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.39

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.31

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.42

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

15.17

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и DFAC

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVAXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-23.12%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.49%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-20.02%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.45%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.91%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и DFAC

Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVAXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.01%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.96%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.15%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.13%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.13%

+1.56%

Сравнение комиссий SLVAX и DFAC

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и DFAC

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		7.53%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%

Часто задаваемые вопросы

SLVAX and DFAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVAX has higher volatility (3.25%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, SLVAX dropped -60.01% vs DFAC's -23.12%.

SLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVAX и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор