Сравнение SLVAX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVAX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 2.58% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 26.34% | 6.12% | 26.57% | -12.32% | 18.98% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.36% соответственно.
SLVAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.45%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVAX и VOOV
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
SLVAX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
SLVAX
VOOV
Сравнение SLVAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVAX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.84 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.27 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.08 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 5.03 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.84 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SLVAX и VOOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и VOOV
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 8.33% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и VOOV
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -37.31% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.99% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -18.10% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -37.31% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.48% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.88% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.57% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и VOOV
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.82% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.77% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.59% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.50% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.96% | +1.73% |