PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.16% соответственно.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с AVERXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий SLVAX и CBALX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.04

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.54

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.55

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

6.54

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между SLVAX и CBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и CBALX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и CBALX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-34.53%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-7.87%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-20.91%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-22.73%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-4.73%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.34%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.86%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и CBALX

Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.84%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.44%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.58%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.08%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

11.31%

+7.38%