PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%0.61%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий SLVAX и SWLVX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.01

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.47

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.44

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

6.76

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между SLVAX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и SWLVX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и SWLVX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-38.34%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.82%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-19.05%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-4.82%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.93%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и SWLVX

Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.69% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.47%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.30%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.74%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.85%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.67%

+0.02%