PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SLVAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.21% соответственно.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий SLVAX и SMGIX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.87

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.34

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.34

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

5.64

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.87

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между SLVAX и SMGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и SMGIX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и SMGIX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-50.62%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.33%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-32.20%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-32.45%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.35%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.77%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и SMGIX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 4.69%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.29%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.73%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.74%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

19.00%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.97%

-0.28%