Сравнение SLVAX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 2.58% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 26.34% | 6.12% | 26.57% | -12.32% | 18.98% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVAX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции GSFTX немного отстают с 12.14%.
SLVAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.45%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVAX и GSFTX
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
SLVAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
SLVAX
GSFTX
Сравнение SLVAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.74 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.77 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 8.20 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SLVAX и GSFTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и GSFTX
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 8.33% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и GSFTX
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -47.69% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.18% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -17.01% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -32.76% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.94% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.40% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.20% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и GSFTX
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.46% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.00% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 13.68% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.30% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.68% | +3.01% |