PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-4.55%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции SLVAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.28% соответственно.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

CMTFX

1 день
1.60%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-4.09%
1 год
33.72%
3 года*
26.68%
5 лет*
13.58%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий SLVAX и CMTFX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.89

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.52

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

8.73

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между SLVAX и CMTFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и CMTFX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CMTFX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.24%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и CMTFX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-68.28%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.35%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-39.42%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-39.42%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.99%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-16.39%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 4.69%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.91%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

16.92%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

27.36%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

25.86%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

24.70%

-6.01%