PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLTY с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLTY и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 7.26%.


SLTY

1 день
0.65%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-5.54%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLTY и SPUT


Correlation

The correlation between SLTY and SPUT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Доходность на риск

SLTY vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLTY

SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLTY c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLTY vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLTYSPUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

1.54

-2.73

Просадки

Сравнение просадок SLTY и SPUT

Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и SPUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLTYSPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-10.55%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-0.34%

-17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-0.88%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и SPUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLTYSPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

7.24%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

11.26%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

11.26%

+7.16%

Сравнение комиссий SLTY и SPUT

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и SPUT

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности SPUT в 5.03%


Часто задаваемые вопросы


SLTY and SPUT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 5.03% for SPUT.

They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.79% for SPUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLTY и SPUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор