Сравнение SLTY с KOMP
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. SLTY is actively managed, while KOMP is passively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и KOMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 46.75%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 23.59% | 7.18% |
Correlation
The correlation between SLTY and KOMP is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. KOMP — Ранг доходности на риск
SLTY
KOMP
Сравнение SLTY c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.52 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и KOMP
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и KOMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -50.06% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -2.06% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -21.69% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и KOMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 23.15% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 24.78% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 27.02% | -8.60% |
Сравнение комиссий SLTY и KOMP
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и KOMP
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности KOMP в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.43% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and KOMP have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 1.43% for KOMP.
SLTY is categorized as Derivative Income, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.20% for KOMP.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и KOMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор