PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLTY с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLTY и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.


SLTY

1 день
0.65%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-5.54%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLTY и KOMP


Correlation

The correlation between SLTY and KOMP is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

SLTY vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLTY

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLTY c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLTY vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLTYKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

0.52

-1.71

Просадки

Сравнение просадок SLTY и KOMP

Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и KOMP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLTYKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-50.06%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-2.06%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-21.69%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и KOMP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLTYKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

23.15%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

24.78%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

27.02%

-8.60%

Сравнение комиссий SLTY и KOMP

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и KOMP

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности KOMP в 1.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
74.24%29.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SLTY and KOMP have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 1.43% for KOMP.

SLTY is categorized as Derivative Income, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.20% for KOMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLTY и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор