PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLTY с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLTY и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 20.01%.


SLTY

1 день
0.65%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-5.54%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLTY и FYC


Correlation

The correlation between SLTY and FYC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

SLTY vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLTY

FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLTY c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLTY vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLTYFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

0.54

-1.73

Просадки

Сравнение просадок SLTY и FYC

Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и FYC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLTYFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-47.85%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-1.83%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-9.66%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и FYC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLTYFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.03%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

23.62%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

24.57%

-6.15%

Сравнение комиссий SLTY и FYC

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и FYC

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности FYC в 0.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
74.24%29.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SLTY and FYC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 0.07% for FYC.

SLTY is categorized as Derivative Income, while FYC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.71% for FYC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLTY и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор